判斷趨勢盤or擺盪盤的指標

判斷趨勢盤or擺盪盤的指標: "

我們所開發出來的交易系統，大體上可以分為兩個類別，分別是順勢系統以及擺盪系統。順勢系統在趨勢盤的時候表現會很優異，而擺盪系統會於市場在盤整的時候有不錯的表現。所以應該會有些朋友會想，能不能夠有一套交易系統是可以適用於趨勢盤和盤整盤。

後續會來報告一個會換檔的交易系統，也就是這個系統會因應目前市場狀況的改變，而調整自己採用順勢模式或是擺盪模式。不過在報告這個系統之前，需要先報告用來判別現在市場狀況是趨勢盤or擺盪盤的指標。

其實用來判別盤勢的指標，Van Tharp在”Trade Your Way to Financial Freedom”這本書裡面早就有提到過了，用的就是LeBeau & Lucas在1992年提出的ADX這個指標。基本上，ADX的數值會介於0-100之間，ADX數值越大，代表現在市場走勢的方向程度越高，也就是趨勢越明顯。如果ADX的數值大於15，代表目前市場的趨勢明確。ADX這個指標，TS都已經有內建了，所以也不用浪費時間去查書自己寫程式碼。

今天報告另一個簡單的指標，則是George & John在書中所提出的一個指標，叫做 ChoppyMarketIndex。這個指標也是用來判斷目前盤勢的方法之一。計算方式如下：

ChoppyMarketIndex = (Abs(Close-Close[29]) / (Highest(High,30)-Lowest(Low,30)) * 100)

分母是最近30天最高價 – 最近30天的最低價。分子則是今天的收盤價-29天前的收盤價，然後再取絕對值。ChoppyMarketIndex的數值也是會介於0-100之間，數值越大，代表市場趨勢越明顯。數值越小，則代表目前市場可能陷入擺盪狀況。

ChoppyMarketIndex這個Function的程式碼如下：

{Choppy Market Index Function

This function returns a value from 0 to 100.

A lower value denotes higher market indecisiveness (choppiness),

whereas a higher value denotes a trending market.

The only input is the number of bars that we look back.}

Inputs: periodLength(Numeric);

Vars: num(0),denom(1);

if(periodLength<>0) then

begin

denom = Highest(High,periodLength) - Lowest(Low,periodLength);

num = Close[periodLength-1]- Close;

num = AbsValue(num);

ChoppyMarketIndex = 0.0;

if(denom<>0) then ChoppyMarketIndex = num/denom*100;

end;

所以不管用的是ADX，或是ChoppyMarketIndex，我們只要有了這種可以判斷目前盤勢的指標之後，就可以用來接著開發後續要報告的會換檔的交易系統了。謝謝。

"