最近跟網路上一個朋友討論的蠻高興的，他也是靠賭博為生的，轉貼出來給大家參考。希望能給大家一些idea。
cc to Howard, 因為你寫的實在是太好了，我轉貼一下不要介意喔。
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hi~~
首先要謝謝你美盤的歷史數據,真心覺得您是個很願意與人分享的好人!!
接續上文的討論,個人有一些小小的看法,
1.30%的MD,真的很大,似乎Over-trade. 理查丹尼斯設定的MD應該沒有50%,卻二度搞的基金破產且未來賺的錢還要撥出一部分還投資人!! 總覺得設定30%,不久後就很可能遇到60%MD,然後爆掉!!海龜於1987不就遇到了嗎? LTCM也不到5年就遇到! 黑天鵝越來越常被看到了!!不是唱衰,只是當天才也殞落時,我們凡人更要引以為戒!!
2.美盤真的隨機性超高,我相信大家用的方法差不了太多,但是看了你的績效,年報酬30~50%卻要背負30%MD. 我做台灣香港,隨機性遠遠低於美盤,我去年的績效為200%,總資產為原先3倍,MD從未超過10%,我是day trader,交易次數應該多到存屬運氣的機率有點低了!! 當然這不是說我技術多好,相反的,最簡單的順勢策略搭配資金管理就能辦到,我想主要原因是台灣淺碟型市場,隨便一個大戶進場,趨勢就很明顯,trend follow就很有用.
3.我是賭博維生,也建議了一個很好賭的賭場. 我覺得賭徒的生活,雖然輕鬆不用擔心經濟問題,可是很無聊,生活中的樂趣就是看著球在輪盤上滾阿滾的,開紅還是開綠呢??!!當然拉,也是因為生活無聊,所以也上來廢話了一堆,請不要介意!!
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Dear Howard,
沒想到你也是個高手，真是高興碰到高手可以一起互動。對你的建議，我的想法如下：
1.30%MD的確是有點高，我應該考慮減少到20%-25%。謝謝你的建議。
2.你的績效真的是相當的好，真的是讓我驚訝。我想應該是我可以從你身上學到比較多東西。尤其是10%的MD, 用的應該是相當穩健的資金管理方式，還有那麼好的績效，真是讓人驚訝（而且竟然還是 day trade）。我想我應該開始考慮來研究台灣的市場了。
3.我也是擔心單純每天賭博的生活會很無聊，所以現在還沒有辭去工作。因為有同事離開公司以後(他家超有錢的，不需要上班賺生活費)，隔兩年又回來上班，原因是每天在家很無聊。不過最近公司狀況不好，可能明年就沒頭路了。搞不好明年就要專心來每天賭博了。
4. 很高興可以跟你交流，有空常來這裡逛逛吧，這裡很歡迎你的。
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HI~~
您抬舉我了,我不是高手,這樣說太沉重了,真正的高手太多了,輪不到我!!
更何況,其實我完全不會用trade station,我只是用excel作一些簡單的計算,我想可能是天份的問題,我天生對寫程式就很反感. 我唯一會用的語言是mathmatica,用這我會寫多層膜光學模擬(nkd回歸),我會寫LCD廣視角亮度模擬,可是我就是不會trade station,電腦語言總是讓我困惑!!
但是不會用trade station搞不好是我能夠穩定於市場賺錢的原因之一,一開始接觸期貨交易的人用了trade station,難免就有一個框架框住思想範圍,反倒是容易忽略很多最基本的東西.例如順勢操作為什麼可以賺到錢,基本的模型是什麼?似乎學trade station的人傾向埋首於程式語言怎麼寫,驗證賺不賺錢,極少看到人是將這個基本模型以一個數學方程式寫出來,當然啦,我可能也是由於另一個框架框住我的思考模式,我被之前的訓練訓練成確定模型,建立方程式,最後才驗證模型. 可能這個思考方向在期貨交易算是少數,於是讓我僥倖賺了一些錢!!
最後分享一下我建立的模型,基本上是延伸自曼博德的厚尾equation,趨勢性評估(曼博德有提出)可自行調整以建立一個值評估,這個模型最棒的地方是厚尾現象百年不變(曼博德以一百年的棉花資料證實了這點),所有期貨皆有厚尾(我用過去15年的資料證實了金屬,能源,農作物,股價指數期貨都有這現象),所以不用太擔心模型失效.至於應用的細節其實不難,有興趣的人稍加分析應該自然會知道!!
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Dear Howard,
果然是好厲害的朋友，看來我們應該會很有的聊了。我猜你應該是工科出身的，我本身也是工科出身的，大學學的就是電子計算機系，研究所念的也是資訊管理所，所以那時候學會了寫一點程式。所以現在才用這個來賭博。
我完全同意你的觀念，我們交易所用的工具僅僅只是工具而已，不管是我用tradestation or 你用excel, 重點應該是交易觀念&模型的建立，然後再用工具去驗證而已。 我現在也是看到太多人在鑽寫程式的牛角尖，反而把工具當成是主要研究的對象。時間花在不對的地方上，有點可惜了。
最後你提到曼博德的厚尾equation, 我是完全沒有聽過（呵呵）。所以對你的知識又更加的景仰了。等我花一些時間研究研究，再來跟你請教討論。謝謝！
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