如何用統計來檢定交易系統

如何用統計來檢定交易系統: "

之前有報告過了用統計來檢定我們交易系統的重要性：

http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=1513&prev=1532&next=1487&l=a&fid=7

但是上一篇文章只有說明我們應該要用統計來檢定我們的交易系統，但是對於”如何檢定”這件事情並沒有說明。所以今天來報告如何用統計來檢定我們的交易系統。這裡要報告的檢定方法有三種，分別是：

1. Market System Analyzer 3

之前報告一系列的資金管理模型，就是用Market System Analyzer3這套軟體來做的。這個軟體也可以幫我們做統計檢定。檢定的結果會顯示出來，告訴我們有多少的信心水準(Confidence Level)這個交易系統是會獲利的。

2. Excel

我們也可以把performance report裡面的每一筆 Trade List抓到Excel 裡面，然後利用Excel的檢定工具，來檢定每一筆交易的獲利金額是否顯著的大於零。

3. Z-Score

這是比較簡單而且快速的作法，而且不用花錢買軟體。也是之前一篇文章裡面有介紹過的方法，經過跟Jeff討論過後，現在對這個方法更加瞭解：

http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=1664&next=1619&l=a&fid=7

我們只需要利用回測報告裡面的幾個資料，就可以計算出一個Z score，然後看這個Z Score就可以檢定我們的交易系統是否具有獲利能力。

Z Score的計算方式是：

Z Score = 平方根 (交易次數) * ( 每次交易平均獲利金額 / 獲利金額的標準差 )

算出來的Z Score是越大越好，如果：

Z Score > 1.645，則我們就有95%的信心(Confidence Level)說這個交易系統是會獲利的

Z Score > 2.33，則我們就有99%的信心(Confidence Level)說這個交易系統是會獲利的

Z Score > 3.09，則我們就有99.9%的信心(Confidence Level)說這個交易系統是會獲利的

但是如果我們系統算出來的Z Score小於1.645的話怎麼辦，這通常代表著這個系統的交易次數不夠，平均獲利金額過低且變異過大。也有可能代表著我們看到這個系統會獲利的原因，可能純粹是因為運氣好的關係，這個系統其實是不具有獲利能力的。不論如何，如果Z Score沒有達到標準的話，那我們就要多小心注意一點，不要貿然的就實際上線go live。

下面就用一個實際的例子來說明Z Score的計算方式，下面的畫面是TS performance report 裡面的 Trade Analysis 畫面：

從這個畫面可以看出，這個系統的交易次數是809次，平均每次交易的獲利金額是USD$161元，獲利金額的標準差是$1088.07元。所以這個交易系統的Z Score就是：

Z Score = 平方根(809) * ( $161 / $1088.07 ) = 4.20

結果還不錯，我們得到的Z Score = 4.20 ，比 99.9%信心水準的3.09還要高，代表我們有超過99.9%的信心可以說這個交易系統是會獲利的。如果你想要知道這是什麼系統的話，可以來這裡看。這也是我現在還在實際用的系統。

http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=397&prev=425&next=255&l=f&fid=7

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